【2025年】時系列分析のおすすめ本 10選

時系列分析は、時間の経過に伴うデータの変動パターンを捉え、将来を予測するための強力な統計手法です。株価・売上・気温・アクセス数など、ビジネスから科学まで幅広い分野で活用されており、AIや機械学習にも不可欠なスキルとなっています。しかし「難しそう」「専門的すぎる」と感じる人も多く、独学のハードルが高いと敬遠されがちです。

そこで本記事では、時系列分析を基礎からやさしく学べる入門書から、実務で活かせる応用書、RやPythonで実装できる実践書まで、目的やレベルに応じたおすすめ本を厳選してご紹介します。初心者でも図や実例で理解できる解説本、ARIMAやSARIMAといったモデルを丁寧に扱った書籍、さらに機械学習・深層学習と組み合わせた最新の書籍まで幅広く掲載。時系列データに強くなりたい方は、ぜひ本記事を活用して学習を始めてください。

将来予測と意思決定のための　時系列分析入門　様々な時系列モデルによる予測方法からその評価方法まで

予測精度を高めるための基本から応用まで、時系列モデルの使い方と評価法を丁寧に解説。ビジネスや研究に役立ちます。

実践Data Scienceシリーズ Pythonではじめる時系列分析入門

Pythonを使って時系列分析を実践的に学べる入門書です。サンプルコードも豊富で、すぐに手を動かしながら習得できます。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)

経済や金融の分野で使える時系列手法を理論と実データを通じて学べます。中級者以上におすすめの一冊です。

Pythonによる時系列分析: 予測モデル構築と企業事例

企業の実例を交えながら、Pythonでの時系列予測モデル構築の流れを学べます。実践で使えるノウハウが満載です。

Pythonによる時系列予測 (Compass Data Science)

時系列予測の基本から最新の手法まで、Pythonを用いて段階的に学べます。データサイエンティストを目指す方に最適です。

マンガでわかる 時系列分析

マンガ形式で楽しく学べる時系列分析の入門書です。専門用語が多い分野でも、視覚的に理解しやすくなっています。

時系列分析と状態空間モデルの基礎: RとStanで学ぶ理論と実装

RとStanを使って状態空間モデルの理論と実装を丁寧に解説。数理的背景もカバーした本格的な内容です。

実証のための計量時系列分析

計量時系列分析を実証研究に活かすための理論と手法を体系的に学べます。学術的研究にも対応した一冊です。

現場ですぐ使える時系列データ分析 ~データサイエンティストのための基礎知識~

実務で役立つ手法を中心に、時系列データの分析方法をやさしく解説。現場での活用を意識した構成です。

非線形時系列解析の基礎理論

非線形モデルに焦点を当て、理論的な基礎を深く掘り下げて解説。高度な時系列解析を目指す方に向いています。

時系列分析によくある質問とその答え

Q1. 時系列分析とはどのような手法ですか？

A. 時系列分析は、時間に沿って記録されたデータの傾向・周期・季節性を分析し、将来を予測する統計手法です。経済・金融・マーケティングなどで活用されています。

Q2. 初心者でも時系列分析を学べますか？

A. はい、図解や実例が豊富な入門書を選べば、初心者でも段階的に学習できます。統計や数学が苦手な方でも独学可能です。

Q3. 時系列分析に使われる代表的なモデルは何ですか？

A. 代表的なモデルにはARIMA、SARIMA、指数平滑法、VAR、状態空間モデルなどがあります。それぞれ特定のパターンに適した手法です。

Q4. PythonやRで時系列分析はできますか？

A. はい、PythonではstatsmodelsやProphet、Rではforecastパッケージなどを使って、時系列分析を手軽に行うことができます。書籍でも詳しく解説されています。

Q5. ビジネスにおける時系列分析の活用例は？

A. 売上予測、在庫管理、需要予測、Webアクセス分析など、ビジネスシーン全般で活用されています。正確な予測が意思決定の質を大きく向上させます。

まとめ

時系列分析は、過去のデータから未来を予測するための高度かつ実践的な手法です。業務データや自然現象、経済・金融データの解析において極めて重要であり、データ活用が求められる現代において必須のスキルといえます。本記事で紹介したおすすめ本は、初心者向けのやさしい解説書から、ARIMA・指数平滑法・状態空間モデルなどを体系的に学べる専門書、さらにPythonやRによる実装が詳しい実務書まで、多様なニーズに対応しています。

特に、実データを用いた事例を多数掲載している本は、実務や研究ですぐに応用でき、学びながら“使えるスキル”を身につけられます。難しいと感じやすい時系列分析も、適切な一冊を選ぶことで理解が深まり、成果に直結します。目的・レベルに合わせて最適な一冊を選び、時系列分析の基礎から応用までを体系的に習得しましょう。